蒙特卡罗模拟是一种数学技术，用于考虑不确定性对投资以及许多其他活动的影响。蒙特卡罗模拟显示大量和各种可能的结果，包括最不可能的和最可能的，以及每个结果发生的概率。投资者,金融顾问,投资组合经理还有一些人可以利用蒙特卡罗方法在条件不确定的情况下做出更好的决策。
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人们在做投资决策时，通常会假设某些数据，如某项资产的历史平均年回报率，在未来可能仍然成立。使用这种输入，通常与其他类似的派生，他们产生一个单一的预测，推动他们的决定。
然而，虽然平均值可能确实有些稳定和可预测，但平均值可以掩盖年回报率的巨大变化，这种变化也可能发生。蒙特卡罗模拟可以帮助投资者看到许多不同回报率的可能影响，而不仅仅是看平均或任何其他固定价值。蒙特卡罗方法也可以用于其他类型的分析，包括那些有大量变量的分析。
例如，在计划退休策略，许多重要因素都会影响任何决策的结果。退休年龄、市场趋势、健康、婚姻状况和其他因素在不同程度上是不确定的，改变其中任何一个因素都会对选择特定战略的结果产生重大影响。蒙特卡罗方法有助于确定这些因素以及更多因素如何影响所发生的事情，从而更容易做出最佳决策。
蒙特卡洛预测是在第二次世界大战期间发展起来的，当时包括约翰·冯·诺伊曼在内的曼哈顿计划的科学家们希望避免把有限的铀资源浪费在不太可能成功的制造原子的方法上。他们为以赌场闻名的摩纳哥城市命名了这种预测方法。目前主要应用于企业收益预测、选择等方面最佳退休策略和许多其他活动。
蒙特卡罗模拟是如何计算的
可以使用普通的电子表格软件进行蒙特卡罗模拟，但许多预测使用专门的统计软件包为了生成模拟. 另一种方法是使用标准电子表格包的预测附加组件来启用蒙特卡罗模拟。蒙特卡罗模拟不会产生一个预测，而是产生大量可能的结果。通常，蒙特卡罗预测会产生数千种不同的可能结果。这些信息经常以图形形式显示，为投资者提供视觉提示，帮助他们做出投资决策。
创建蒙特卡罗模拟有三个基本步骤。
- 预测者选择要预测的因变量以及控制因变量的自变量或输入。例如，如果一项投资的最终价值固定收益证券作为因变量，输入可能包括年度通货膨胀、利率、失业数字和国内生产总值增长。
- 接下来，预报员定义输入值的范围，并为每个值分配概率权重。例如年度通货膨胀率这是历史上最常见的情况，其权重可能高于近期历史上仅发生过一次或两次的非常高或非常低的通胀率。
- 现在，预报员运行一系列模拟，每个模拟都使用随机生成的自变量输入值。如果有很多投入，潜在的组合和结果的数量可能会非常大。通常，预测人员会进行数千或数万次模拟，以确保他们拥有可能结果的代表性样本。
底线
蒙特卡罗方法是一种复杂的数学模拟工具，允许预测者考虑可能影响结果（包括投资结果）的许多变量的潜在变化。例如，它使预测者能够进行敏感性分析，找出哪些输入对最终结果影响最大。蒙特卡罗模拟还支持情景分析，使预测者能够识别与特定结果相关的输入值。此外，它们还可以帮助关联输入。
投资的技巧
- 如果你试图选择一个最佳的退休策略或作出关键的投资决策，可以受益于蒙特卡罗方法，考虑与财务顾问与经验建模结果在复杂的情况下。伟德ios appSmartAsset的免费工具在五分钟内与您所在地区的财务顾问进行匹配。如果您准备好与当地顾问合作，他们将帮助您实现财务目标，现在开始.
- 一旦你决定了最佳策略，你就必须决定适合该策略的资产配置。除非你投资一家公司目标日期基金这会自动调整资产配置，你将不得不在投资期间重新平衡你的资产。那是一个资产配置的计算器可以帮你节省很多时间。
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