格雷厄姆资本管理公司(Graham Capital Management)由华尔街领袖肯尼斯•特罗平(Kenneth Tropin)创立，是一家另类投资管理公司，既遵循量化(趋势跟踪)策略，也遵循自由支配(无所不在)策略。它的对冲基金近年来一直亏损，就像许多其他量化投资者一样。
但在2008年，该公司是少数几家预测到贝尔斯登(Bear, Stearns & Co.)会垮台并因其远见卓识而表现出色的公司之一。根据最新的Form ADV，该公司目前管理着数十亿美元的资产。
格雷厄姆资本管理公司背景
特罗平于1994年用自己的钱创办了格雷厄姆资本，并继续投资于他公司的基金。如今，他通过两个实体拥有该咨询公司的大部分股权，而其他员工则持有少量股份。
位于康涅狄格州罗威顿的总部位于著名的“岩壁”，这是美国钢铁公司总裁詹姆斯·法雷尔的故居，也是第一台商业计算机的诞生地之一。该公司还在英国伦敦和佛罗里达州西棕榈滩设有办事处。
格雷厄姆资本(Graham Capital)出现在《机构投资者》(Institutional Investor) 2016年的100强对冲基金榜单上，排名第56位。2015年，芝加哥商品交易所集团和BarclayHedge授予Tropin终身成就奖，以表彰他对管理期货行业的贡献。
2009年，他在《福布斯》华尔街最高收入者排行榜上排名第15位。(据报道，他通过做空金融板块获利1.2亿美元。)
格雷厄姆资本管理客户类型和最小账户规模
严格来说，Graham Capital的客户是其私人对冲基金和流动性基金。这些基金的投资者通常是“合格投资者”,1933年《证券法》或1940年《投资公司法》所定义的“合格购买者”。这意味着养老金、主权财富基金、捐赠基金、基金会和非常富有的个人。该公司还为投资公司提供咨询。
该公司没有规定任何最低账户规模要求。
格雷厄姆资本管理公司提供的服务
格雷厄姆资本提供投资管理给私人基金和投资公司。它的对冲基金策略是定量、自由裁量或两者兼而有之，并在全球货币、大宗商品和其他金融市场交易。
该公司也是根据《商品交易法》注册的商品池运营商和商品交易顾问。
格雷厄姆资本管理投资哲学
如前所述，Graham使用定量和酌量策略。前者使用计算机化的数学模型来发现技术信息的趋势，这些趋势可能是盈利机会。这些策略可能涉及高频系统、反趋势系统和非趋势系统。
另一方面，该公司的自由裁量战略通常涉及与传统资产不相关的全球宏观投资。这些投资主要在主要期货交易所、银行间货币和掉期市场、股票交易所和证券交易所进行交易场外市场。
根据其网站，该公司的投资理念基于三大支柱:
- 多元化战略
- 严格的风险管理
- 稳健的投资组合构建
格雷厄姆资本管理公司的费用
Graham Capital按资产管理规模的一定比例收取管理费。根据基金的不同，年收益率一般在0%至3.5%之间。此外，该公司还按季度收取已实现收益和未实现收益(及损失)的0%至30%不等的绩效费。
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。费用金额基于公司基于资产的最高年费3.50%。 | |
| 格雷厄姆资本管理公司的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 格雷厄姆资本管理费用 |
| 500美元 | 最高可达17500美元 |
| 美元1毫米 | 最高3.5万美元 |
| $ 5毫米 | 高达17.5万美元 |
| $ 10毫米 | 最高$350,000 |
了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
在最近提交给SEC的文件中，格雷厄姆资本没有披露任何信息。格雷厄姆资本为认可的投资者和投资公司管理资产。
它不适用于小投资者或没有经验的投资者。它也不提供财务规划或财富管理服务。所以如果你在找一个财务顾问谁能帮你管理个人财务，这家公司并不适合你。
在格雷厄姆资本管理公司开户
如需联系Graham Capital，请致电(203)899-3400。或者，你也可以访问该公司网站的联系页面。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
