蒙特卡罗模拟是一个数学技术,考虑到不确定性对投资的影响以及许多其他活动。蒙特卡罗模拟显示了大量和各种可能的结果,包括最不可能最有可能,随着每个结果出现的概率。投资者,金融顾问,投资组合经理和其他人可以使用蒙特卡罗方法做出更好的决策,当条件不确定。
有许多方法来评估潜在的风险投资,和一个财务顾问可以走你通过所有的他们。
人们投资决策通常认为一些图如历史平均年回报率的资产在未来可能会适用。使用该输入,常常与其他类似的推导,他们产生一个预测,推动他们的决定。
然而,尽管平均可能确实有点稳定和可预测,平均年回报率可以掩盖的巨大差异,也可能发生。蒙特卡罗模拟可以帮助投资者看到的可能影响许多不同的回报率,而不仅仅是看平均或其他固定值。蒙特卡罗方法可以做相同的其他类型的分析,包括那些拥有大量的变量。
例如,当计划退休策略,许多重要的因素可以影响任何决定的结果。年龄退休,市场趋势、健康、婚姻状况和其他元素,不同程度,不确定,改变其中任何一个可以产生重大影响的结果,选择一个特定的策略。蒙特卡罗方法帮助识别每个这些因素更能影响如何会发生什么更容易做出最好的决定。
蒙特卡罗预测了第二次世界大战期间当曼哈顿计划的科学家包括约翰·冯·诺依曼想要避免浪费有限的供应方法使铀原子,不可能成功。他们给这个城市的预测方法在摩纳哥,赌场而闻名。现在是应用于预测企业收入,选择最优退休策略和许多其他活动。
蒙特卡罗模拟是如何计算的
可以做的蒙特卡罗模拟使用普通的电子表格软件,但许多预测使用专门统计软件包生成模拟。另一种方法是使用一个预测附加到一个标准表格包使蒙特卡罗模拟。而不是产生一个预测,蒙特卡罗模拟产生大量的可能的结果。通常,蒙特卡罗预测产生成千上万的不同可能的结果。这些是经常显示在图形形式,给投资者一个视觉提示来帮助他们做出投资决策。
有三个基本步骤创建一个蒙特卡罗模拟。
- 预报员选择的因变量预测以及独立变量或输入控制因变量。例如,如果结束投资的价值固定收益证券是因变量,输入可能包括年度通货膨胀,利率,失业率和国内生产总值(gdp)增长。
- 接下来的预报员定义一个范围的值输入和对每一个值都赋予一个概率权重。例如,年度通货膨胀率是最常见的历史可能会获得更高的权重非常高或非常低的通货膨胀率相比,最近的历史上只有发生一次或两次。
- 现在预测运行一系列的模拟,每个使用随机生成的自变量值输入。如果有许多输入,潜在组合的数量和结果可能非常大。经常预测运行数千或数万模拟,以确保他们有一个代表性的可能的结果。
底线
蒙特卡罗方法是一个复杂的数学仿真工具,允许预测者占许多变量可能的潜在变化影响的结果,包括投资的结果。例如,它使预报员做敏感性分析,找出哪些输入的最大影响最终的结果。蒙特卡罗模拟还使场景分析,允许预测来确定相关的输入值与特定的结果。此外,他们可以帮助相关输入。
投资的技巧
- 如果你想选择一个最优退休策略或做出重要的投资决策可能受益于蒙特卡罗方法,考虑使用财务顾问经验建模在复杂情况下的结果。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的财务顾问五分钟后在你的区域。如果你准备与当地顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
- 一旦你已经决定在一个最优策略,你将不得不决定一个适合的资产配置策略。除非你投资目标日期基金自动调整资产配置,你必须调整你的资产的投资时间。这就是一个资产配置的计算器可以节省你大量的时间。
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